疯言疯语 - 2023.03
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疯言疯语 开刊词
正式开刊
《巴芒演义》读后感
价值投资发展脉络
EM-最大期望算法
必要的前置知识
- 最大似然估计(MLE):找出一组参数(模型中的参数),使得似然函数(模型的输出概率)的值最大。
- 贝叶斯算法估计:从先验概率和样本分布情况来计算后验概率的一种方式。
- 最大后验概率估计(MAP):求 $\theta$ 使 $P(x|\theta)P(\theta)$ 的值最大,这也就是要求 $\theta$ 值不仅仅是让似然函数最大,同时要求 $\theta$ 本身出现的先验概率也得比较大。
- Jensen 不等式:如果函数 $f$ 为凸函数,那么存在公式$f(\theta x + (1-\theta)y) \leq \theta f(x) + (1-\theta) f(y)$,进一步推论得到若 $\theta_1,…\theta_k \geq 0$ 且$\theta_1+\theta_2+…+\theta_k = 1 $,则有 $f(\theta_1 x_1 + … + \theta_k x_k) \leq \theta_1 f(x_1) + … + \theta_k f(x_k)$。这里会在后续 EM 的公式推导中使用到,证明可以看这里。